期權日曆價差策略是什麼-看完你就知道了

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期權日曆價差策略是什麼-看完你就知道了

來源:匿名 釋出時間:2022-08-01 12:31

期權是一種維度更高的資產,有著許多種不同的組合策略,其中有一種期權策略叫做日曆價差策略,那麼你知道期權日曆價差策略是什麼嗎?

期權日曆價差策略是什麼?

日曆價差策略是為賺取期權時間價值的一種策略,該策略是透過賣出一個近月期權的同時,再買入同標的同方向同行權價的遠月期權來構建組合的,然後等近月期權到期時同時平倉。由於近月期權的時間價值衰減的比遠月越快,因此該組合可以帶來淨時間價值收入。

因為近月合約價格要便宜於遠月合約,所以建倉時獲得的是淨權利金收入。

該策略的缺點是,標的資產價格發生顯著變動,無論是哪個方向略都會發生虧損,同時策略的收益也是有限的。

以上就是有關於期權日曆價差策略的有關內容,希望對大家有所幫助。

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