期權的漲跌幅怎麼規定-不同型別期權規定不一樣

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期權的漲跌幅怎麼規定-不同型別期權規定不一樣

來源:匿名 釋出時間:2022-07-29 12:22

隨著資本市場改革的不斷推進,各大交易所的期權品種正在不斷的增多,許多投資者也有了投資期權的想法,那麼你知道期權的漲跌幅怎麼規定的嗎?

期權的漲跌幅怎麼規定?

首先需要注意,期權的漲跌幅限制並沒有一個具體的百分比,而是以標的物的價格為基準進行計算,具體如下:

【1】上證50ETF期權、滬深300ETF期權的漲跌幅限制為:

認購期權的漲幅限制:認購期權最大漲幅=max{合約標的前收盤價×0.5%,min [(2×合約標的前收盤價-行權價格),合約標的前收盤價]×10%}。

認沽期權的漲幅限制:認沽期權最大漲幅=max{行權價格×0.5%,min [(2×行權價格-合約標的前收盤價),合約標的前收盤價]×10%}。

認購期權、認沽期權的跌幅限制為:合約標的前收盤價×10%。

【2】中金所滬深300股指期權:每日價格最大波動限制為上一交易日滬深300指數收盤價的±10%。

【3】商品期權:與標的期貨合約漲跌停板幅度相同。

如按照百分比來計算,則不同行權價格期權的漲跌幅限制百分比是不一樣的,因為槓桿不一樣,越是虛值程度深的期權,潛在的漲跌幅就要越大,可以達到百倍以上。

以上就是有關於期權漲跌幅限制內容分享,希望對大家有所幫助。

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